Nash Equilíbrio Forex

Equilibrio de Nash O que é o Equilíbrio de Nash O equilíbrio de Nash é um conceito de teoria de jogos onde o resultado ideal de um jogo é aquele em que nenhum jogador tem um incentivo para se desviar da estratégia escolhida depois de considerar uma escolha de adversários. Em geral, um indivíduo não pode receber nenhum benefício incremental das ações em mudança, assumindo que outros jogadores permanecem constantes em suas estratégias. Um jogo pode ter múltiplos equilíbrio de Nash ou nenhum. Carregando o jogador. BREAKING Down Nash Equilibrium Nash Equilibrium é nomeado após seu inventor, John Nash, um matemático americano. É considerado um dos conceitos mais importantes da Teoria do Jogo, que tenta determinar matematicamente e logicamente as ações que os participantes de um jogo devem tomar para garantir os melhores resultados para si mesmos. A razão pela qual Nash Equilibrium é considerado um conceito tão importante de Game Theory relaciona-se com sua aplicabilidade. O Equilíbrio de Nash pode ser incorporado a uma ampla gama de disciplinas, desde a economia até as ciências sociais. Nash Equilibrium O Nash Equilibrium é a solução para um jogo em que dois ou mais jogadores têm uma estratégia, e com cada participante considerando uma escolha de adversários, ele não tem incentivo, nada a ganhar, ao mudar sua estratégia. No equilíbrio de Nash, a estratégia de cada jogador é ideal quando se considera as decisões de outros jogadores. Todo jogador ganha porque todos obtêm o resultado que desejam. Para testar rapidamente se o equilíbrio de Nash existe, revele a estratégia de cada jogador para os outros jogadores. Se ninguém mudar sua estratégia, então o Equilibrio Nash é comprovado. Por exemplo, imagine um jogo entre Tom e Sam. Neste jogo simples, ambos os jogadores podem escolher a estratégia A, para receber 1, ou estratégia B, para perder 1. Logicamente, ambos os jogadores escolhem a estratégia A e recebem uma recompensa de 1. Se você revelou a estratégia Sams para Tom e vice-versa, você Veja que nenhum jogador se desvia da escolha original. Saber que os outros jogadores se movem significa pouco e não altera o comportamento dos jogadores. O resultado A, A representa um Equilíbrio de Nash. Dilema dos Prisioneiros O Dilema dos Prisioneiros é uma situação comum analisada na Teoria do Jogo que pode empregar o Equilíbrio de Nash. Neste jogo, dois criminosos são presos e cada um é mantido em prisão solitária sem meios de comunicação com o outro. Os promotores não têm a evidência para condenar o par, então eles oferecem a cada prisioneiro a oportunidade de trair o outro ao testemunhar que o outro cometeu o crime ou cooperou ao permanecer em silêncio. Se ambos os prisioneiros se traem uns aos outros, cada um deles presta cinco anos de prisão. Se A trair B, mas B permanece em silêncio, o prisioneiro A é libertado eo prisioneiro B serve 10 anos de prisão, ou vice-versa. Se cada um permanece em silêncio, cada um deles serve apenas um ano de prisão. O equilíbrio de Nash neste exemplo é que ambos os jogadores se tragam. Mesmo que a cooperação mútua conduza a um melhor resultado, se um preso optar por cooperação mútua e o outro não, o resultado de um prisioneiro é pior. O recente apenas o negócio real em meu chefe entrou em fevereiro de 2009 Status: Tempo de descanso. 628 Mensagens 8220 Em termos da teoria do jogo, podemos dizer que o universo está tão constituído que maximiza o jogo. Os melhores jogos não são aqueles em que tudo corre bem e com firmeza em direção a uma certa conclusão, mas aqueles em que o resultado está sempre em dúvida.8221 George B. Leonard Na teoria dos jogos. O equilíbrio de Nash (chamado de John Forbes Nash, que o propôs) é um conceito de solução de um jogo que envolve dois ou mais jogadores, em que cada jogador supõe conhecer as estratégias de equilíbrio dos outros jogadores e nenhum jogador tem nada a ganhar Mudando apenas sua própria estratégia unilateralmente. Se cada jogador escolheu uma estratégia e nenhum jogador pode se beneficiar ao mudar sua estratégia enquanto os outros jogadores mantêm a sua sem alteração, então o conjunto atual de escolhas de estratégia e as correspondentes recompensas constituem um equilíbrio de Nash. Declarado simplesmente, Amy e Phil estão no equilíbrio de Nash se Amy estiver fazendo a melhor decisão que puder, levando em consideração a decisão de Phils, e Phil está tomando a melhor decisão possível, levando em consideração a decisão da Amys. Da mesma forma, um grupo de jogadores está em equilíbrio de Nash se cada um estiver fazendo a melhor decisão que ele ou ela pode, levando em consideração as decisões dos outros. No entanto, o equilíbrio de Nash não significa necessariamente o melhor retorno cumulativo para todos os jogadores envolvidos em muitos casos, todos os jogadores podem melhorar suas recompensas se pudessem de alguma forma concordar em estratégias diferentes do equilíbrio de Nash (por exemplo, empresas concorrentes que formam um cartel para aumentar Seus lucros). O conceito de equilíbrio de Nash é usado para analisar o resultado da interação estratégica de vários tomadores de decisão. Em outras palavras, é uma maneira de prever o que acontecerá se várias pessoas ou várias instituições estiverem tomando decisões ao mesmo tempo e se o resultado depender das decisões dos outros. A visão simples subjacente à ideia de John Nashs é que não podemos prever o resultado das escolhas de múltiplos tomadores de decisão se analisarmos essas decisões isoladamente. Em vez disso, devemos perguntar o que cada jogador faria, levando em consideração a tomada de decisão dos outros. Bem-vindo ao maior negócio e oportunidade 8220real8221 deixada no planeta, nos mercados futuros e cambiais. Conhecendo um pouco de informação única 8211 com certeza 8211 e ser capaz de atuar com isso de forma rentável, o 8211 nunca foi tão possível ou lucrativo como é hoje. Uma oportunidade privilegiada está se desenvolvendo hoje enquanto escrevo isso, e provavelmente será possível para você lucrar com isso no momento em que você lê isso. Agora, temos mais produtos para negociação disponíveis, contratos de futuros, opções sobre contratos, produtos de índice de futuros e bancos de negociação de forex que atendem a capital menor --- do que nunca antes do primeiro golpe de ação. REGRAS: Este método é bastante simples e direto . Leia as seguintes instruções um número de vezes. Vai ficar claro enquanto você trabalha com alguns exemplos por conta própria. A característica mais óbvia desta versão do FirstStrike é o fato de que as distâncias de buysell das semanas abertas são ajustadas pela volatilidade atual - maior quando os mercados são voláteis e muito mais próximos quando os mercados estão mais tranquilos. Confiabilidade e um aumento do índice de ganhos é um benefício primordial. Além disso, a saída do 8220Prast rentável Open8221 permite que o comércio tenha um prazo de tempo mais longo que possa aumentar consideravelmente a lucratividade em mercados voláteis. Uma vez que o tempo em um comércio é uma das determinantes mais fortes da lucratividade, esse método tem potencial para ganhar mais por comércio do que uma metodologia fixa de ORB de ponto de vista, como o FirstStrike original. O conjunto de regras segue. Quando você estiver no mercado 1. Antes de os mercados abrirem na manhã de segunda-feira às 00:00 CST, você deve saber qual era o intervalo total da semana anterior, (alto baixo) e multiplicar esse valor em 0,30 para obter os valores Que determinará os nossos pontos de entrada para a próxima semana ---- (exemplo: EUDUSD: intervalo das últimas semanas (6 a 10 de outubro de 2008) foi de 527 pips (alto: 1.3785, baixo: 1.3258) Agora multiplique 527 x .30 158.1 Reduzir a pontuação para obter 159 pips. Esta figura é adicionada para extrair do aberto para seus pedidos de entrada no próximo passo. 2. Após as segundas-feiras, abra, prepare-se para comprar em uma parada no preço de abertura a quantidade do passo (1). Ou, esteja pronto para vender ao preço em uma parada do preço de abertura - a quantidade do passo (1). 3. Agora, determinaremos nossos níveis de posição de parada - Verifique o passo 1 para encontrar a figura para o intervalo das últimas semanas. Seguindo o exemplo, o intervalo de semanas anteriores foi um total de 527 pips. Multiplique 527 x .10 52.7. Novamente, arredondar para obter 53 pips. Se você for longo, você colocará um O ponto de posição abaixo das semanas abre um total de 53 pips (risco total neste exemplo - 159 53 212) para proteger seu capital. O risco por comércio mudará todas as semanas. 4. Se você não está parado - espere o aberto da próxima barra semanal, que seria a próxima segunda-feira de manhã às 00:00 CST. (Para um curto comércio, reverte essas instruções) Se sair no horário da próxima semana resultaria em lucro, saia do mercado. Caso contrário, continue sendo mantido até que um preço de abertura das semanas subseqüentes seja lucrativo ou você seja impedido de perder. É possível, mas não muito provável, estar em uma troca por um número de semanas após a entrada. 5. Continue monitorando e colocando seus preços de compra e venda atuais para cada semana. Suas novas ordens de compra ou venda para a semana, em algumas circunstâncias raras, podem estar mais próximas do que uma ordem protetora de perda de parada para uma posição existente colocada na semana anterior que ainda não foi bem-sucedida. 6. Isso é bom. Você pode economizar dinheiro ao sair e reverter a posição no preço mais próximo. Se você sair nas semanas abertas com um lucro de uma posição anterior ou curta anterior, certifique-se de que suas ordens de compra e compra estão prontas para ser inseridas ou colocadas no mercado para execução para a próxima semana. Exceto por isso: 4. Se você não está parado - espere o aberto do próximo bar semanal, que seria a próxima segunda-feira de manhã às 00:00 CST. (Para um curto comércio, reverte essas instruções) Se sair no horário da próxima semana resultaria em lucro, saia do mercado. Caso contrário, continue sendo mantido até que um preço de abertura das semanas subseqüentes seja lucrativo ou você seja impedido de perder. É possível, mas não muito provável, estar em uma troca por um número de semanas após a entrada. Prefiro que eu saia de todos os negócios na próxima segunda-feira de manhã, quando meu corretor abrir. Obrigado pela Reyna pelo indicador. Intenção. Precisa transformar essa idéia em uma OCO EA. Bem-vindo aos grandes codificadores aqui para produzir uma EA para ajudar esta estratégia a ser executada automaticamente em modo completo e Bem-vindo aos Comerciantes para adicionar mais negócios na sua cabeça aqui. Obrigado. Este desempenho visual baseado no gráfico H1. Os dados do meu Broker Demo são FBS. Semana 1 (03-07 janeiro 2011) Risco. 76 pips Trade. Vender em 1.5509 Resultado Comercial. SL Venda em 1.5585 (perda de 76 pips) Semana 2 (10-14 de janeiro de 2011) Risco. 99 pips Trade. Compre em 1.5595 Resultado Comercial. Sair na semana 3 OP em 1.5864 (lucro 269 pips) Semana 3 (17-21 janeiro 2011) Risco. 165 pips Trade. Compre em 1.5988 Resultado Comercial. 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Não é fazer ganho enorme em bases diárias, mas se você acha que 20 a 30 pips é bom por um dia você seria melhor agir como uma guerrilha e estou certo de que haverá uma estratégia de mil guerrilha que irá se encaixar em você. Algum dia na base diária, talvez você tenha 100 pips, mas apenas uma ocasião rara e talvez apenas 2-3 vezes por mês. Eu li um artigo 72 de todos os breakouts falhar e apenas 28 rentáveis, mas oferecer-lhe o grande ganho. Os mercados simplesmente não se importam com o que você acredita. Ou fazemos longos e curtos 1. Antes que os mercados se abram na segunda-feira de manhã às 00:00 CST, você deve saber qual foi o intervalo total da semana anterior, (alto baixo) e multiplicar esse valor por 0,30 para Obtenha os valores que determinarão os nossos pontos de entrada para a próxima semana ---- (exemplo: EUDUSD: intervalo das últimas semanas (6 a 10 de outubro de 2008) foi de 527 pips (alto: 1.3785, baixo: 1.3258). Agora multiplique 527 x .30 158.1. Arredondar para obter 159 pips. Esta figura é adicionada para extrair do aberto para suas ordens de entrada no próximo passo. 2. Após a segunda feira de manhã, abra, esteja pronto para comprar em uma parada no preço de abertura a quantidade do passo ( 1). Ou, esteja pronto para vender ao preço em uma parada do preço de abertura - a quantidade da etapa (1). Colocamos duas ordens pendentes (comprar parar ou parar de venda). Um pedido cancelar outra ordem. Os mercados apenas Não se importa com o que você acredita. Você diz que você sai de todas as trocas antes do horário de abertura na segunda-feira de manhã. Então, esta semana GU, você fechará 00:00 GMT segunda-feira de manhã (assumindo que você Re-negociação ao vivo). Se o seu longo se desencadeia durante uma semana, e na semana seguinte você tem uma parada de venda que parece que pode ser desencadeada, você sai e avança, não importa se você está em lucro ou perda, ok, eu não li as instruções muito bem . Se eu tiver lucro, eu teria fechado na abertura da semana seguinte. Nós também compramos Dips.