Correlação Forex

Horas de mercado de Forex Correlação de moeda Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, alguns mdash em frente. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que comercializam mais de um par de moedas. Isso ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas. Estatisticamente medido pelo desempenho, os pares de moedas são dados os chamados coeficientes de correlação de 1 a -1. Uma correlação de 1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero significa que nenhuma relação entre pares de moedas existe. Informações sobre os coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de correlações monetárias. Na página, clique em FxCorrelações (versão da tabela). O exemplo de forte correlação positiva entre dois pares de moedas é: GBPUSD e EURUSD. Eles têm um coeficiente de correlação superior a 0,90, o que significa que quando o EURUSD aumenta, o GBPUSD também aumenta. Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EURUSD e USDCHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100 vezes. Os exemplos de pares de moedas de mudança de direção são: EURUSD e GBPUSD EURUSD e NZDUSD USDCHF e USDJPY AUDUSD e GBPUSD AUDUSD e EURUSD Os pares inversamente em movimento são: EURUSD e USDCHF GBPUSD e USDJPY GBPUSD e USDCHF AUDUSD e USDCAD AUDUSD e USDJPY Como um comerciante pode usar essa informação 1. Um uso muito simples é evitar negociações que se cancelem . Por exemplo, sabendo que o EURUSD e o USDCHF se movem inversamente perto da perfeição, não haveria vantagem em ambas as posições, uma vez que eventualmente se cancelam (perda de lucro). 1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EURUSD e USDCHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Uma vez que se movem em direções opostas, se a EURUSD estiver fazendo algumas perdas, o outro par ganhará lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto se fosse sem o segundo backup. Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes. 2. Quando confiante, um comerciante pode dobrar o tamanho da posição ao colocar as mesmas ordens em pares de moeda paralelos (movendo-se na mesma direção). 3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUDUSD e EURUSD têm o coeficiente de correlação de cerca de 0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não tão perfeitos (o que precisamos aqui). Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar longos e colocar metade do pedido de compra no par de moedas da AUDUSD, e metade do EURUSD. A divisão das ordens irá preservar as posições dos comerciantes de rallies repentinas repentinas (saltos repentinos no preço) e, à medida que essas moedas não se movem 100 idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias de países diferentes bancos também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada do que a outra e, portanto, vai se mover mais devagar. Boas negociações Copyright copy Forexmarkethours Todos os direitos reservados Monedas do amp. Do hotel: Compreendendo a sua correlação (USD, UUP) Uma cadeia escondida amarra as moedas e o petróleo bruto. Com ações de preços em um local forçando uma reação simpática ou oposta no outro. Esta correlação persiste por vários motivos, incluindo distribuição de recursos, balança comercial (BOT) e psicologia do mercado. E a contribuição significativa de crudes para a inflação e a deflação intensifica essas inter-relações durante os períodos de tendência forte, tanto maiores como baixos. Além disso, o petróleo bruto é cotado em dólares norte-americanos (USD), de modo que cada subida e descida gera um realinhamento imediato entre o dólar e vários cruzamentos forex. Esses movimentos estão menos correlacionados em países sem reservas significativas de petróleo bruto. Como o Japão, e mais correlacionados em nações que possuem reservas significativas, como o Canadá, a Rússia e o Brasil. (Para mais, leia: duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.) Muitas nações alavancaram suas reservas de petróleo bruto durante o aumento histórico dos mercados de energia entre meados da década de 1990 e meados dos anos 2000, emprestando fortemente para construir infra-estrutura, expandir operações militares e iniciar Programas sociais. Essas contas vieram devido ao colapso econômico de 2008. Com o desalavancagem de alguns países, outros dobrados, emprestando mais forte contra reservas para restaurar a confiança e a trajetória para as economias feridas. Estas cargas de dívida mais pesadas ajudaram a manter as taxas de crescimento elevadas até que os preços globais do petróleo bruto entraram em colapso em 2014, despejando nações sensíveis às commodities em ambientes recessivos. O Canadá, a Rússia, o Brasil e outros países ricos em energia têm lutado desde então, ajustando-se aos valores de queda no dólar canadense (CAD). Rublos russos (RUB) e reais (BRL). A pressão de venda se espalhou por outros grupos de commodities, aumentando os temores significativos de deflação mundial. Isso reforçou a correlação entre commodities afetadas, incluindo petróleo bruto e centros econômicos sem reservas significativas de commodities, como a zona do euro. Moedas em países com reservas mineradoras significativas, mas poucas reservas de energia, como o dólar australiano (AUD). Despencaram junto com as moedas de países ricos em petróleo. (Para mais, leia: o dólar australiano: o que todo comerciante de Forex precisa saber.) Problemas na zona do euro Os preços do petróleo crua desencadearam um susto deflacionário na zona do euro depois que os índices locais de preços ao consumidor se tornaram negativos no final de 2014. Pressão construída No Banco Central Europeu (BCE) no início de 2015 para introduzir um programa de estímulo monetário em larga escala para impedir a espiral deflacionária e adicionar inflação no sistema. A primeira rodada de compra de títulos nesta versão europeia de flexibilização quantitativa (QE) começou a primeira semana de março de 2015. Muitos participantes do forex concentram sua atenção no mercado EURUSD, o mercado de câmbio mais popular e líquido do mundo. Uma correlação apertada com a queda do petróleo bruto pode ser facilmente observada no gráfico semanal acima. O par de moedas completou em março de 2014, apenas três meses antes do petróleo bruto ter entrado em um declínio leve que acelerou a desvantagem no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto desceu dos anos 80 superiores aos 50s baixos. A pressão de venda do euro continuou em março de 2015, terminando ao mesmo tempo que o BCE iniciou seu programa de estímulo monetário. Impacto no dólar dos EUA Enquanto os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo em 2014, o dólar dos EUA se beneficiou com o declínio acentuado dos óleos brutos por vários motivos. Primeiro, o crescimento econômico dos EUA, uma vez que o mercado ostentoso tem sido excepcionalmente forte em comparação com seus parceiros comerciais, mantendo os balanços intactos. Em segundo lugar, enquanto o setor de energia contribui significativamente para o PIB dos EUA. A grande diversidade econômica dos EUA reduz a dependência dessa indústria única. PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), um popular proxy comercial americano. Atingiu uma baixa de várias décadas no auge do último ciclo do mercado de touro em 2007 e aumentou consideravelmente, atingindo uma alta de três anos quando o mercado de urso terminou em 2009. Baixos maiores em 2011 e 2014 prepararam o cenário para uma alta tendência de 2014 Isso começou apenas um mês depois que o petróleo bruto atingiu o pico e entrou em sua histórica tendência de baixa. O comportamento de lockstep inverso continuou entre os instrumentos em março de 2015, quando o USD superou e entrou em um retrocesso de moagem lenta que se estendeu para a segunda metade do ano. O topo foi simultâneo com o início do programa QE dos BCE, ilustrando como a política monetária pode superar a correlação do petróleo bruto, pelo menos por períodos de tempo significativos. A corrida para um ciclo de caminhada de taxas FOMC antecipado também contribuiu para este padrão de retenção. Consequências da dependência excessiva Faz sentido que as nações que são mais dependentes das exportações de petróleo bruto tenham sofrido maiores danos econômicos do que aqueles com recursos mais diversos. A Rússia oferece um exemplo perfeito, com energia representando 58,6 do total de exportações de 2014. O país caiu em uma recessão acentuada em 2015, com o seu PIB em queda de 4,6 ano a ano no segundo trimestre de 2015, intensificado pelas sanções ocidentais vinculadas à sua incursão na Ucrânia. Países com as maiores exportações de petróleo bruto (a partir de 1º de janeiro de 2014, Fonte - CIA Factbook) PAÍS - Barris por dia Arábia Saudita - 6.880.000 Rússia - 4.720.000 Irã - 2.445.000 Iraque - 2.390.000 Nigéria - 2.341.000 Emirados Árabes Unidos - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Noruega - 1.602.000 Canadá - 1.576.000 A diversidade econômica mostra um maior impacto nas moedas subjacentes do que os números de exportação absolutos. A Colômbia ocupa apenas o 18º lugar, mas o petróleo bruto representa 45 das exportações totais, apontando para uma alta dependência ilustrada no colapso do peso colombiano (COP) desde meados de 2014. Enquanto isso, a economia do país esfriou consideravelmente após um surto de crescimento tórrido, Embora seja improvável que entre em uma recessão em 2015. O Rubles Collapse Muitas plataformas de Forex ocidentais suspenderam o comércio de rublos no início de 2015 devido a problemas de liquidez e controles de capital. Incentivando os comerciantes a usar a coroa norueguesa (NOK) como um mercado de proxy. USDNOK mostra um amplo padrão de base entre 2010 e 2014, ao mesmo tempo em que o petróleo estava saltando entre 75 e 115. A queda dos óleos brutos no segundo trimestre de 2014 combina com uma poderosa tendência de alta que se acelerou no quarto trimestre, superando a resistência de base em torno de 6.5000. Essa manifestação continuou no segundo semestre de 2015, com o par de moedas atingindo uma nova década alta. Isso aponta para o estresse continuado na economia russa, mesmo que o petróleo cru tenha saído de suas baixas profundas. A alta volatilidade torna este um mercado difícil para posições de divisas de longo prazo, mas os comerciantes de curto prazo podem reservar lucros excelentes neste mercado fortemente inovador. A linha de fundo O petróleo bruto mostra uma correlação apertada com muitos pares de moedas por três razões. Primeiro, o contrato é cotado em dólares norte-americanos para que as mudanças de preços tenham um impacto imediato em cruzamentos relacionados. Em segundo lugar, a alta dependência das exportações de petróleo bruto ajuda as economias nacionais a aumentar as tendas e a baixar nos mercados da energia. E em terceiro lugar, o colapso dos preços do petróleo bruto desencadeou declínios simpáticos em commodities industriais, aumentando a ameaça de deflação mundial que prejudica o crescimento econômico, forçando os pares de moedas a retomar os relacionamentos.